5251金融与交易中等数值题short
纵向价差边界检验 1
题目
执行价为 95 和 105>95 的看涨期权价格分别为 4.8 和 1.6。若年利率为 0.05,到期时间 T=1,则牛市看涨价差价格 C(K1)-C(K2) 是否落在其无套利边界内?并给出边界区间。
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
题目
执行价为 95 和 105>95 的看涨期权价格分别为 4.8 和 1.6。若年利率为 0.05,到期时间 T=1,则牛市看涨价差价格 C(K1)-C(K2) 是否落在其无套利边界内?并给出边界区间。
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