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5252金融与交易中等数值题short

纵向价差边界检验 2

题目

执行价为 100 和 110>100 的看涨期权价格分别为 5.4 和 2.1。若年利率为 0.04,到期时间 T=0.5,则牛市看涨价差价格 C(K1)-C(K2) 是否落在其无套利边界内?并给出边界区间。

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