5252金融与交易中等数值题short
纵向价差边界检验 2
题目
执行价为 100 和 110>100 的看涨期权价格分别为 5.4 和 2.1。若年利率为 0.04,到期时间 T=0.5,则牛市看涨价差价格 C(K1)-C(K2) 是否落在其无套利边界内?并给出边界区间。
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
validity_check
lower_bound
upper_bound
题目
执行价为 100 和 110>100 的看涨期权价格分别为 5.4 和 2.1。若年利率为 0.04,到期时间 T=0.5,则牛市看涨价差价格 C(K1)-C(K2) 是否落在其无套利边界内?并给出边界区间。
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