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5254金融与交易中等数值题short

纵向价差边界检验 4

题目

执行价为 110 和 120>110 的看涨期权价格分别为 3.5 和 1。若年利率为 0.02,到期时间 T=1,则牛市看涨价差价格 C(K1)-C(K2) 是否落在其无套利边界内?并给出边界区间。

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