5267金融与交易中等数值题short
目标收益与协方差占比 2
题目
一个双资产全投资组合在资产 1 上配置权重 w,在资产 2 上配置权重 1-w。两只资产的期望收益率分别为 0.06 和 0.10,波动率分别为 0.03 和 0.07,相关系数为 0.1。若 PM 希望组合期望收益为 0.082,需要怎样的 w?最终组合方差中有多少比例来自协方差项?
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
w
covariance_share
题目
一个双资产全投资组合在资产 1 上配置权重 w,在资产 2 上配置权重 1-w。两只资产的期望收益率分别为 0.06 和 0.10,波动率分别为 0.03 和 0.07,相关系数为 0.1。若 PM 希望组合期望收益为 0.082,需要怎样的 w?最终组合方差中有多少比例来自协方差项?
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