5268金融与交易中等数值题short
等风险贡献配置 3
题目
两只风险资产的波动率分别为 0.05 和 0.11,相关系数为 0.25,期望收益率分别为 0.09 和 0.13。在全投资、只做多的前提下,选择权重使两只资产对总方差的贡献相等。问权重分别是多少?组合的期望收益是多少?
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提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
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两只风险资产的波动率分别为 0.05 和 0.11,相关系数为 0.25,期望收益率分别为 0.09 和 0.13。在全投资、只做多的前提下,选择权重使两只资产对总方差的贡献相等。问权重分别是多少?组合的期望收益是多少?
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