5271金融与交易中等数值题short
Minimum-Variance Weight 1
题目
Two risky assets have variances 0.04 and 0.09 and covariance 0.015. What weight on asset 1 gives the two-asset minimum-variance portfolio?
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
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