5279金融与交易困难数值题short
把切点权重压到 20% 所需的费用
题目
两只互不相关的风险资产的期望收益率分别为 0.06 和 0.09,无风险利率为 0.02,方差分别为 0.025 和 0.07。假设资产 2 带有年化实施费用 c,使其期望收益从 0.09 降为 0.09-c。若希望切点组合在资产 2 上的权重降到 20%,则费用 c 应是多少?
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
两只互不相关的风险资产的期望收益率分别为 0.06 和 0.09,无风险利率为 0.02,方差分别为 0.025 和 0.07。假设资产 2 带有年化实施费用 c,使其期望收益从 0.09 降为 0.09-c。若希望切点组合在资产 2 上的权重降到 20%,则费用 c 应是多少?
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