相关性断裂与分散化损失 3

一个双资产组合的权重为 0.3 和 0.7，波动率分别为 0.03 和 0.10，当前相关系数为 0.25。宏观冲击之后，相关系数被上调到 0.75，其余条件不变。新的组合波动率是多少？相对于原估计，损失了多少个波动率点的分散化收益？