5284金融与交易中等数值题short
相关性回归零时的方差跳升 4
题目
一个组合在两只资产上的权重为 0.4 和 0.6，波动率分别为 0.06 和 0.12，当前相关系数为 -0.4。若相关系数回归到 0，而权重和波动率保持不变，组合方差会上升多少百分比？
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题目
一个组合在两只资产上的权重为 0.4 和 0.6，波动率分别为 0.06 和 0.12，当前相关系数为 -0.4。若相关系数回归到 0，而权重和波动率保持不变，组合方差会上升多少百分比？
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