5289金融与交易困难essaymedium
为什么长仓约束会重塑整个解
题目
一个无约束优化器想在某个股票 sleeve 上建立较大的空头,以对冲另外两个拥挤的多头,但 mandate 规则要求只能做多。请解释为什么长仓约束下的解可能会呈现出定性上的巨大变化,而不是只是在无约束解上把那个空头“截断为 0”。
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
题目
一个无约束优化器想在某个股票 sleeve 上建立较大的空头,以对冲另外两个拥挤的多头,但 mandate 规则要求只能做多。请解释为什么长仓约束下的解可能会呈现出定性上的巨大变化,而不是只是在无约束解上把那个空头“截断为 0”。
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。