5290金融与交易困难essaymedium
微小 alpha 变化却导致权重大翻转
题目
一个 Markowitz 回测中，某个 sleeve 的权重在一次非常小的期望收益修订后，从 +18% 直接翻到 -12%，而协方差矩阵几乎没变。这说明了什么？在真正交易之前你会做什么处理？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
题目
一个 Markowitz 回测中，某个 sleeve 的权重在一次非常小的期望收益修订后，从 +18% 直接翻到 -12%，而协方差矩阵几乎没变。这说明了什么？在真正交易之前你会做什么处理？
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