5301金融与交易中等数值题short
现金去杠杆后的 Alpha
题目
某交易策略子组合的已实现收益率为 12%，市场 beta 为 1.4。风控委员会要求通过把剩余资金停放在收益率为 2% 的国库券中，将报告 beta 精确降到 1.0。若市场收益率为 8%，则该组合相对于 CAPM 报告的 alpha 是多少？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
某交易策略子组合的已实现收益率为 12%，市场 beta 为 1.4。风控委员会要求通过把剩余资金停放在收益率为 2% 的国库券中，将报告 beta 精确降到 1.0。若市场收益率为 8%，则该组合相对于 CAPM 报告的 alpha 是多少？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案