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5306金融与交易中等数值题short

三因子收益归因 1

题目

某组合的 alpha 为 0.01,市场 beta 为 1.1,市场因子变动为 0.02;价值因子暴露为 0.4,价值因子变动为 -0.01;规模因子暴露为 0.3,规模因子变动为 0.015。该线性因子模型归因出的组合收益率是多少?

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