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5307金融与交易中等数值题short

三因子收益归因 2

题目

某组合的 alpha 为 0.005,市场 beta 为 0.9,市场因子变动为 0.015;价值因子暴露为 -0.2,价值因子变动为 0.01;规模因子暴露为 0.2,规模因子变动为 0.012。该线性因子模型归因出的组合收益率是多少?

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