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5310金融与交易中等数值题short

三因子收益归因 5

题目

某组合的 alpha 为 0.009,市场 beta 为 1,市场因子变动为 0.017;价值因子暴露为 -0.4,价值因子变动为 0.008;规模因子暴露为 0.25,规模因子变动为 0.014。该线性因子模型归因出的组合收益率是多少?

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