5321金融与交易简单数值题short
由五日 VaR 限额反推一日波动率
题目
某线性组合的损益服从零均值正态分布。交易台报告 97.5% 的 5 日 delta-normal VaR,使用 z=1.96,并采用平方根时间缩放。若 5 日 VaR 限额为 30 百万,则该组合允许的一日 PnL 标准差最大是多少?
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提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
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题目
某线性组合的损益服从零均值正态分布。交易台报告 97.5% 的 5 日 delta-normal VaR,使用 z=1.96,并采用平方根时间缩放。若 5 日 VaR 限额为 30 百万,则该组合允许的一日 PnL 标准差最大是多少?
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