5323金融与交易简单数值题short
达到目标 VaR 所需的预期日度收益
题目
某交易簿的 1 日 PnL 服从均值为 mu、标准差为 9 百万的正态分布。风控报告将 delta-normal VaR 定义为 VaR = z_alpha*sigma - mu。若 z_0.95=1.645,且交易台希望报告的 95% VaR 恰好等于 12 百万,则所需的预期日度 PnL mu 是多少?
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某交易簿的 1 日 PnL 服从均值为 mu、标准差为 9 百万的正态分布。风控报告将 delta-normal VaR 定义为 VaR = z_alpha*sigma - mu。若 z_0.95=1.645,且交易台希望报告的 95% VaR 恰好等于 12 百万,则所需的预期日度 PnL mu 是多少?
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