5325金融与交易简单数值题short
带正收益滚降的四日 VaR
题目
某线性组合在零均值假设下的 1 日 95% delta-normal VaR 为 14.805 百万。从明天起，该交易台预计每天将获得 1.2 百万的正 carry，且风控报告假设均值按时间线性累积、波动率按平方根时间缩放。取 z_0.95=1.645，则应报告的 4 日 VaR 是多少？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
某线性组合在零均值假设下的 1 日 95% delta-normal VaR 为 14.805 百万。从明天起，该交易台预计每天将获得 1.2 百万的正 carry，且风控报告假设均值按时间线性累积、波动率按平方根时间缩放。取 z_0.95=1.645，则应报告的 4 日 VaR 是多少？
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