5326金融与交易中等数值题short
含中央对冲台账的历史 VaR 与 ES
题目
三个交易簿在同一组五个情景下接受冲击。Desk A 的损失为 [2, 5, 1, 4, 3],Desk B 的损失为 [1, 0, 3, 2, 2],中央对冲台账的贡献为 [-1, 0, -1, 0, -1],其中负数表示盈利。将三者逐情景相加后,在 alpha=0.8 且采用 ceil(alpha*n) 约定下,历史 VaR 与 ES 分别是多少?
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VaR
ES