移除错误情景后的清洗 VaR 与 ES

Desk A 与 Desk B 在五个对齐情景下的损失分别为 A=[4, 1, 3, 2, 5]、B=[1, 2, 0, 4, 1]。第 4 个情景被认定为坏数据，因此在聚合前会从两个交易簿中同时删除。基于剩余情景，并在 alpha=0.75、采用 ceil(alpha*n) 约定下，聚合组合清洗后的历史 VaR 与 ES 分别是多少？