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5328金融与交易中等数值题short

达到 VaR 限额所需的最小对冲倍数

题目

某核心组合的情景损失为 [2, 5, 4, 6]。一个对冲叠加层在相同四个情景下每单位名义头寸的贡献为 [0, -2, -1, -3]。若对冲叠加层按系数 x 缩放,并按 core + x*hedge 逐情景计算组合损失,则在 alpha=0.75、采用 ceil(alpha*n) 约定时,使历史 VaR 不超过 3 所需的最小 x 是多少?

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