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5330金融与交易中等数值题short

加入第三个交易簿后的增量 VaR

题目

Desk A 与 Desk B 的对齐情景损失分别为 A=[1, 3, 2, 5]、B=[1, 1, 3, 1]。现拟加入一个新交易簿 C,其情景损失为 [1, 0, 2, 0]。历史 VaR 在 alpha=0.75 下按 ceil(alpha*n) 约定计算。加入 Desk C 后,相对于现有 A+B 组合,组合 VaR 将增加多少?

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