5330金融与交易中等数值题short
加入第三个交易簿后的增量 VaR
题目
Desk A 与 Desk B 的对齐情景损失分别为 A=[1, 3, 2, 5]、B=[1, 1, 3, 1]。现拟加入一个新交易簿 C,其情景损失为 [1, 0, 2, 0]。历史 VaR 在 alpha=0.75 下按 ceil(alpha*n) 约定计算。加入 Desk C 后,相对于现有 A+B 组合,组合 VaR 将增加多少?
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
Desk A 与 Desk B 的对齐情景损失分别为 A=[1, 3, 2, 5]、B=[1, 1, 3, 1]。现拟加入一个新交易簿 C,其情景损失为 [1, 0, 2, 0]。历史 VaR 在 alpha=0.75 下按 ceil(alpha*n) 约定计算。加入 Desk C 后,相对于现有 A+B 组合,组合 VaR 将增加多少?
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案