5331金融与交易困难数值题short
由 VaR 预算反推协方差贡献
题目
某高斯组合使用 z=2.0，总波动率为 0.25。某个头寸当前权重为 0.4，风险委员会给它分配的 component VaR 预算为 0.08。若要刚好用满这笔预算，则该头寸的协方差贡献 (Sigma w)_i 应为多少？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
某高斯组合使用 z=2.0，总波动率为 0.25。某个头寸当前权重为 0.4，风险委员会给它分配的 component VaR 预算为 0.08。若要刚好用满这笔预算，则该头寸的协方差贡献 (Sigma w)_i 应为多少？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案