5333金融与交易困难数值题short
由 Euler 分解反推缺失的边际 VaR
题目
某风险报告显示,组合的 Euler 总 VaR 为 2.4。Desk A 的贡献为 0.7,Desk B 的贡献为 0.9。Desk C 的权重为 0.5,其 component VaR 由“使各 desk 贡献之和等于总 VaR”的剩余项确定。问 Desk C 的 marginal VaR 必须是多少?
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0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
某风险报告显示,组合的 Euler 总 VaR 为 2.4。Desk A 的贡献为 0.7,Desk B 的贡献为 0.9。Desk C 的权重为 0.5,其 component VaR 由“使各 desk 贡献之和等于总 VaR”的剩余项确定。问 Desk C 的 marginal VaR 必须是多少?
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