5334金融与交易困难数值题short
由再平衡近似的 VaR 变化
题目
某组合经理计划做两笔交易，并使用局部 Euler 近似来评估总 VaR 的变化。她卖出 0.30 的拥挤因子子组合，该子组合的 marginal VaR 为每单位权重 0.26；同时买入 0.20 的对冲子组合，其 marginal VaR 为每单位权重 -0.10。问这次再平衡对总组合 VaR 的近似变化是多少？
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某组合经理计划做两笔交易，并使用局部 Euler 近似来评估总 VaR 的变化。她卖出 0.30 的拥挤因子子组合，该子组合的 marginal VaR 为每单位权重 0.26；同时买入 0.20 的对冲子组合，其 marginal VaR 为每单位权重 -0.10。问这次再平衡对总组合 VaR 的近似变化是多少？
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