5338金融与交易困难essaymedium
为什么错位的情景向量会破坏历史 VaR
题目
交易台 A 按昨天的历史情景集重估，交易台 B 却因为数据加载错误，被用“同样的市场变动但整体向后错一天”的情景重估。风险引擎仍然把两条 P/L 向量相加并报出组合历史 VaR。这个数字到底哪里错了？正确的修复方式是什么？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
题目
交易台 A 按昨天的历史情景集重估，交易台 B 却因为数据加载错误，被用“同样的市场变动但整体向后错一天”的情景重估。风险引擎仍然把两条 P/L 向量相加并报出组合历史 VaR。这个数字到底哪里错了？正确的修复方式是什么？
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