5340金融与交易困难essaymedium
为什么流动性事件里 sqrt 时间缩放会失效
题目
在一次流动性冲击中，某交易台对一组容易跳空的期权和拥挤交易的现券头寸，用“一日 VaR 乘以 sqrt(10)”来估算 10 日 VaR。为什么这种做法在这里不安全？更可信的替代检查应该是什么？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
题目
在一次流动性冲击中，某交易台对一组容易跳空的期权和拥挤交易的现券头寸，用“一日 VaR 乘以 sqrt(10)”来估算 10 日 VaR。为什么这种做法在这里不安全？更可信的替代检查应该是什么？
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