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5343金融与交易简单数值题short

含两种亏损幅度的 Kelly 仓位

题目

某可重复交易每轮投入资本的比例为 f。以概率 0.50,所投入部分获得 100% 收益;以概率 0.30,所投入部分亏损 50%;以概率 0.20,所投入部分亏损 100%。忽略杠杆上限时,使期望对数增长最大的完整 Kelly 仓位 f 是多少?

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