5344金融与交易简单数值题short
含两种盈利幅度的 Kelly 仓位
题目
某可重复交易每轮投入资本的比例为 f。以概率 0.30，所投入部分获得 200% 收益；以概率 0.30，所投入部分获得 50% 收益；以概率 0.40，所投入部分亏损 100%。忽略杠杆上限时，使期望对数增长最大的完整 Kelly 仓位 f 是多少？
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0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
某可重复交易每轮投入资本的比例为 f。以概率 0.30，所投入部分获得 200% 收益；以概率 0.30，所投入部分获得 50% 收益；以概率 0.40，所投入部分亏损 100%。忽略杠杆上限时，使期望对数增长最大的完整 Kelly 仓位 f 是多少？
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