5351金融与交易中等数值题short
比较 Kelly 配置 1
题目
交易 A 以概率 0.57 获得净收益 1.1；交易 B 以概率 0.41 获得净收益 2。分别计算它们的完整 Kelly 仓位，并指出哪笔交易应获得更大的资本比例。
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你的答案
Full-Kelly fraction for Trade A
Full-Kelly fraction for Trade B
Trade with the larger full-Kelly fraction