5356金融与交易困难数值题short
考虑摩擦后的 Kelly 仓位 1
题目
某交易风险本金为 1。若成功，毛收益为 1.2，但需要支付 0.05 的费用；若失败，则亏掉这 1 单位本金，并同样支付该费用。胜率估计为 0.56。完整 Kelly 最优仓位是多少？
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0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
某交易风险本金为 1。若成功，毛收益为 1.2，但需要支付 0.05 的费用；若失败，则亏掉这 1 单位本金，并同样支付该费用。胜率估计为 0.56。完整 Kelly 最优仓位是多少？
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