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5371金融与交易中等数值题short

实现价差与信息成本 1

题目

一笔买盘成交价格为 100.02,成交时中间价为 100。5 秒后,中间价变为 100.03。求有效价差、实现价差以及逆向选择成分。

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你的答案

effective spread

realized spread

adverse-selection component