5471金融与交易中等数值题short
双边报价 EV 1
题目
你在双边都报 size=150。bid 侧成交概率为 0.22,ask 侧成交概率为 0.3。每股 bid 半边价差为 0.016,ask 半边价差为 0.02,返佣为 0.001,bid 侧预期逆向选择损失为 0.009,ask 侧为 0.012。期望 PnL 是多少?
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
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你在双边都报 size=150。bid 侧成交概率为 0.22,ask 侧成交概率为 0.3。每股 bid 半边价差为 0.016,ask 半边价差为 0.02,返佣为 0.001,bid 侧预期逆向选择损失为 0.009,ask 侧为 0.012。期望 PnL 是多少?
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