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5471金融与交易中等数值题short

双边报价 EV 1

题目

你在双边都报 size=150。bid 侧成交概率为 0.22,ask 侧成交概率为 0.3。每股 bid 半边价差为 0.016,ask 半边价差为 0.02,返佣为 0.001,bid 侧预期逆向选择损失为 0.009,ask 侧为 0.012。期望 PnL 是多少?

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