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5521金融与交易中等数值题short

被动出货还是主动对冲 1

题目

你当前持有多头 300 股。若选择被动偏斜出货,则以概率 0.4 全部成交并每股赚取 0.012;若未能成功出货,则预期剩余持仓会承受每股 0.008 的市值损失。另一种做法是立刻主动对敲/跨价平仓,确定性成本为每股 0.005。哪种方案的期望 PnL 更高?

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你的答案

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