5521金融与交易中等数值题short
被动出货还是主动对冲 1
题目
你当前持有多头 300 股。若选择被动偏斜出货,则以概率 0.4 全部成交并每股赚取 0.012;若未能成功出货,则预期剩余持仓会承受每股 0.008 的市值损失。另一种做法是立刻主动对敲/跨价平仓,确定性成本为每股 0.005。哪种方案的期望 PnL 更高?
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
passive_EV
cross_EV
action
题目
你当前持有多头 300 股。若选择被动偏斜出货,则以概率 0.4 全部成交并每股赚取 0.012;若未能成功出货,则预期剩余持仓会承受每股 0.008 的市值损失。另一种做法是立刻主动对敲/跨价平仓,确定性成本为每股 0.005。哪种方案的期望 PnL 更高?
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