5526金融与交易中等数值题short
所需偏斜 1
题目
在不做偏斜时,预期 bid 成交概率为 0.32,ask 成交概率为 0.18。若你把 ask 侧偏斜增加 s,则 bid 成交概率变为 0.32 - 0.02*s,ask 成交概率变为 0.18 + 0.015*s。问使“期望库存变化不再为正”的最小非负 s 是多少?
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提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
在不做偏斜时,预期 bid 成交概率为 0.32,ask 成交概率为 0.18。若你把 ask 侧偏斜增加 s,则 bid 成交概率变为 0.32 - 0.02*s,ask 成交概率变为 0.18 + 0.015*s。问使“期望库存变化不再为正”的最小非负 s 是多少?
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