5541数理金融中等数值题short

Black-Scholes 看涨价格 1

题目

在 Black-Scholes 框架下，若现价为 100、执行价为 100、无风险利率为 0.03、股息收益率为 0、波动率为 0.2、到期时间为 1，欧式看涨期权价格是多少？

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