远期形式与到期实值概率 1

某股票的现价为 100、执行价为 100、利率为 0.03、股息收益率为 0.01、波动率为 0.2、到期时间为 1。在 Black-Scholes 下，远期价格 F_0,T 以及看涨期权到期实值的风险中性概率分别是多少？