5553数理金融中等数值题short
远期形式与到期实值概率 3
题目
某股票的现价为 120、执行价为 110、利率为 0.02、股息收益率为 0、波动率为 0.18、到期时间为 1.5。在 Black-Scholes 下，远期价格 F_0,T 以及看涨期权到期实值的风险中性概率分别是多少？
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题目
某股票的现价为 120、执行价为 110、利率为 0.02、股息收益率为 0、波动率为 0.18、到期时间为 1.5。在 Black-Scholes 下，远期价格 F_0,T 以及看涨期权到期实值的风险中性概率分别是多少？
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