5556数理金融中等数值题short
波动率变化下的价格 1
题目
某欧式看涨期权按 Black-Scholes 定价,现价 100、执行价 100、利率 0.03、股息收益率 0、到期时间 1、初始波动率 0.2。若波动率变为 0.25,其余条件不变,则旧价格和新价格分别是多少?
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提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
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题目
某欧式看涨期权按 Black-Scholes 定价,现价 100、执行价 100、利率 0.03、股息收益率 0、到期时间 1、初始波动率 0.2。若波动率变为 0.25,其余条件不变,则旧价格和新价格分别是多少?
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