5558数理金融中等数值题short
波动率变化下的价格 3
题目
某欧式看涨期权按 Black-Scholes 定价,现价 120、执行价 110、利率 0.02、股息收益率 0、到期时间 1.5、初始波动率 0.18。若波动率变为 0.24,其余条件不变,则旧价格和新价格分别是多少?
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某欧式看涨期权按 Black-Scholes 定价,现价 120、执行价 110、利率 0.02、股息收益率 0、到期时间 1.5、初始波动率 0.18。若波动率变为 0.24,其余条件不变,则旧价格和新价格分别是多少?
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