5566数理金融中等数值题short
Delta 与 Gamma 1
题目
对一份欧式看涨期权，若现价 100、执行价 100、利率 0.03、股息收益率 0、波动率 0.2、到期时间 1，其 Black-Scholes delta 和 gamma 分别是多少？
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0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
delta
gamma
题目
对一份欧式看涨期权，若现价 100、执行价 100、利率 0.03、股息收益率 0、波动率 0.2、到期时间 1，其 Black-Scholes delta 和 gamma 分别是多少？
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delta
gamma