5567数理金融中等数值题short
Delta 与 Gamma 2
题目
对一份欧式看跌期权，若现价 95、执行价 100、利率 0.04、股息收益率 0.01、波动率 0.25、到期时间 0.5，其 Black-Scholes delta 和 gamma 分别是多少？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
delta
gamma
题目
对一份欧式看跌期权，若现价 95、执行价 100、利率 0.04、股息收益率 0.01、波动率 0.25、到期时间 0.5，其 Black-Scholes delta 和 gamma 分别是多少？
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gamma