5568数理金融中等数值题short
Delta 与 Gamma 3
题目
对一份欧式看涨期权，若现价 120、执行价 110、利率 0.02、股息收益率 0、波动率 0.18、到期时间 1.5，其 Black-Scholes delta 和 gamma 分别是多少？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
delta
gamma
题目
对一份欧式看涨期权，若现价 120、执行价 110、利率 0.02、股息收益率 0、波动率 0.18、到期时间 1.5，其 Black-Scholes delta 和 gamma 分别是多少？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
delta
gamma