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5571数理金融中等数值题short

Vega 与 Rho 1

题目

对一份欧式看涨期权,若现价 100、执行价 100、利率 0.03、股息收益率 0、波动率 0.2、到期时间 1,其 Black-Scholes vega 和 rho 分别是多少?

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rho