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5572数理金融中等数值题short

Vega 与 Rho 2

题目

对一份欧式看跌期权,若现价 95、执行价 90、利率 0.04、股息收益率 0.02、波动率 0.22、到期时间 0.5,其 Black-Scholes vega 和 rho 分别是多少?

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vega

rho