5576数理金融简单数值题short
Delta 对冲再平衡 1
题目
某 desk 持有 250 张期权合约,每张对应 100 股。市场变动后,期权 delta 从 0.42 变为 0.48。要保持 delta 中性,变动前后应分别持有多少股票?需要再交易多少股票来完成再平衡?
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
old_hedge
new_hedge
trade
题目
某 desk 持有 250 张期权合约,每张对应 100 股。市场变动后,期权 delta 从 0.42 变为 0.48。要保持 delta 中性,变动前后应分别持有多少股票?需要再交易多少股票来完成再平衡?
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
old_hedge
new_hedge
trade