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5576数理金融简单数值题short

Delta 对冲再平衡 1

题目

某 desk 持有 250 张期权合约,每张对应 100 股。市场变动后,期权 delta 从 0.42 变为 0.48。要保持 delta 中性,变动前后应分别持有多少股票?需要再交易多少股票来完成再平衡?

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