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5583数理金融中等数值题short

Vega 的期限比较 3

题目

两份欧式看涨期权具有相同的现价、执行价族、利率、股息收益率和波动率 0.18。假设两者的 d1 近似相同,都为 0,但期权 A 的到期时间为 0.5,期权 B 为 1.5。哪一份期权的 Black-Scholes vega 更大?

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