5584数理金融中等数值题short
Vega 的期限比较 4
题目
两份欧式看涨期权具有相同的现价、执行价族、利率、股息收益率和波动率 0.25。假设两者的 d1 近似相同,都为 0.25,但期权 A 的到期时间为 0.75,期权 B 为 0.25。哪一份期权的 Black-Scholes vega 更大?
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0:00
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两份欧式看涨期权具有相同的现价、执行价族、利率、股息收益率和波动率 0.25。假设两者的 d1 近似相同,都为 0.25,但期权 A 的到期时间为 0.75,期权 B 为 0.25。哪一份期权的 Black-Scholes vega 更大?
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