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5585数理金融中等数值题short

Vega 的期限比较 5

题目

两份欧式看跌期权具有相同的现价、执行价族、利率、股息收益率和波动率 0.2。假设两者的 d1 近似相同,都为 -0.05,但期权 A 的到期时间为 1.25,期权 B 为 0.5。哪一份期权的 Black-Scholes vega 更大?

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