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5596数理金融中等数值题short

已实现波动与隐含波动比较 1

题目

某短事件窗口的日收益率为 [0.012, -0.008, 0.015, -0.004, 0.011]。若用 realized volatility = sqrt(252 × 平均 r^2) 计算,年化已实现波动率是多少?如果期权市场当时的隐含波动率为 0.24,事后看哪一方的波动交易更占优?

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